ความเสี่ยง, R และ R-multiples อธิบาย – การเรียนรู้ Forex อัจฉริยะ (2024)

6 นาทีอ่าน

หากคุณถามฉันว่าเดือนที่แล้วฉันทำได้กี่ pip ฉันจะบอกคุณว่าฉันไม่รู้

ความเสี่ยง, R และ R-multiples อธิบาย – การเรียนรู้ Forex อัจฉริยะ (1)

แต่ฉันจะรู้จักฉันR-หลายรายการของเดือนที่แล้ว:กำไร 6.1R. ตัวเลข R นี้มักส่งผลให้มีหน้าตาสับสนร ย่อมาจากอะไร?

เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ เราต้องย้อนกลับไปดูผลการดำเนินงานของเราและความสัมพันธ์กับความเสี่ยง

ความเสี่ยงและผลตอบแทนต่อความเสี่ยง

เมื่อคุณบอกว่าคุณทำกำไรได้ 50 pip นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น ข้อมูลสำคัญที่ขาดหายไปคือคุณเสี่ยงแค่ไหนในการทำกำไรนี้. ท้ายที่สุดแล้ว กำไร 50 pip ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้าคุณมีจุด Stop Loss ที่ 25 จุด แต่ถ้า Stop Loss ของคุณอยู่ที่ 200 จุด แสดงว่าคุณเสี่ยงมากที่จะได้รับรางวัลที่ค่อนข้างน้อย

ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงมีความสำคัญมากกว่ามูลค่า pip

ในตัวอย่างแรก กำไรของคุณเป็นสองเท่าของความเสี่ยง อัตราส่วนรางวัล:ความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 อย่างไรก็ตาม ในตัวอย่างที่สอง กำไรของคุณเป็นเพียง 1/4 ของความเสี่ยงเท่านั้น ส่งผลให้ผลตอบแทนต่ออัตราส่วนความเสี่ยงน่าดึงดูดใจน้อยลงมากที่ 0.25:1

แม้ว่ามีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกันมากมาย แต่เราตกลงกันว่าหากคุณมีกลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะเท่ากัน อัตราส่วนรางวัล:ความเสี่ยง 2:1 จะทำให้คุณคาดหวังได้ดีขึ้นมาก

แต่ถ้าไม่ใช่ด้วย pip เราจะวัดผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่ R และ R-multiples เข้ามา

เกี่ยวกับ อาร์

ร ย่อมาจากความเสี่ยงเบื้องต้น. ความเสี่ยงเบื้องต้นคือคุณยินดีขาดทุนเท่าใดในการเทรดครั้งเดียว ความเสี่ยงเริ่มต้นสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดบัญชี (เช่น 1%) หรือจำนวนเงินดอลลาร์ (เช่น $50) ที่คุณสูญเสียเมื่อราคาถึงจุดหยุดขาดทุนของคุณ

ความเสี่ยง, R และ R-multiples อธิบาย – การเรียนรู้ Forex อัจฉริยะ (3)

ความเสี่ยงเริ่มต้นนั้นจะเท่ากับ 1R เสมอ.

มาดูตัวอย่างกันที่นี่ คุณเปิดสถานะ Long 0.1 ล็อตใน EURUSD โดยมีจุดหยุดขาดทุน 100 pip น่าเสียดายที่ราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ถึงจุดหยุดขาดทุน และคุณจะเสียเงิน $100 $100 นั้นคือความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณหรือ 1R คุณสามารถพูดได้ว่าคุณเพิ่งสูญเสีย 1R

บน R-ทวีคูณ

ตอนนี้ กำไรและขาดทุนทั้งหมดสามารถแสดงเป็นผลคูณของความเสี่ยงเริ่มต้น R ได้ตัวคูณนั้นเรียกว่าตัวคูณ R. คุณต้องการให้การขาดทุนของคุณอยู่ที่ 1R หรือน้อยกว่า และผลกำไรของคุณใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กลับไปที่ตัวอย่าง EURUSD ของเรา และสมมติว่าคุณเห็นว่าราคาขัดแย้งกับคุณ และคุณตัดการขาดทุนไปครึ่งทางเพื่อหยุดการขาดทุน:

ตอนนี้คุณขาดทุนเพียง $50 แทนที่จะเป็น $100 เต็มของ Stop Loss ของคุณ ในการแสดงสิ่งนี้เป็นผลคูณของความเสี่ยงเริ่มต้น (หรือ R) เราสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:

ความเสี่ยงเริ่มต้น (หรือ 1R) = $100ขาดทุน = -$50

R-multiple = กำไรหรือขาดทุน / ความเสี่ยงเริ่มต้น = -$50 / $100 = -0.5R

R-multiple ในการซื้อขายนี้คือการสูญเสีย -0.5R มาดูสถานการณ์อื่นในการซื้อขายนี้ ซึ่งเราทำกำไรที่จุดสูงสุด:

เราได้กำไร $128 อีกครั้ง เราสามารถคำนวณค่า R-multiple ของเราเป็นผลคูณของความเสี่ยงเริ่มต้น (หรือ R):

ความเสี่ยงเริ่มต้น (หรือ 1R) = $100กำไร = $128

R-multiple = กำไรหรือขาดทุน / ความเสี่ยงเริ่มต้น = $128 / $100 = 1.28R

เราเพิ่งทำเงินได้ 1.28R จากการซื้อขายนี้ เยี่ยมมาก!

รวม R-หลายรายการ

เนื่องจากเราสามารถแสดงผลลัพธ์ของทุกๆ การซื้อขายเป็นค่า R-multiple ได้ จึงกลายเป็นเรื่องง่ายในการคำนวณผลรวม R-multiple ของหลายๆ การซื้อขาย ลองนึกภาพว่าคุณมีการซื้อขาย 5 ครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว:

  • เทรด 1 (ขาดทุน): -0.2R
  • เทรด 2 (ชนะ): +3.2R
  • ซื้อขาย 3 (ชนะ): +0.94R
  • การค้า 4 (ขาดทุน): -1.0R
  • เทรด 5 (คุ้มทุน): 0.0R

เมื่อบวกค่าข้างต้น เราก็บอกได้ว่าผลรวมของเราR-หลายตัวสำหรับสัปดาห์นี้คือ +2.94R. ตัวเลขหนึ่งนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของเราในสัปดาห์นั้น ไม่ใช่แค่ในแง่ของผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เราต้องทำในเรื่องนี้ด้วย เป็นวิธีการประเมินประสิทธิภาพที่แม่นยำมากกว่าแค่ pip หรือขีด

R-หลายรายการและขนาดตำแหน่ง

การใช้ R และ R-multiple ทำให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของเราได้อย่างแม่นยำ แต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับมูลค่าเงินดอลลาร์ที่แท้จริงของการซื้อขายของเราอย่างไร ท้ายที่สุด ให้พิจารณาการซื้อขายสองรายการต่อไปนี้:

  • การค้า A: หยุดขาดทุน $50 และทำกำไร $100
  • การค้า B: หยุดขาดทุน $200 และทำกำไร $400

เมื่อเราถือว่าทั้งคู่เป็นผู้ชนะ เราสามารถพูดได้ว่าการซื้อขายทั้งสองแสดงผลกำไร 2R อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหนึ่งทำรายได้ให้เรา $100 และอีกการซื้อขายหนึ่งส่งผลให้มีกำไร $400! สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ R-multiples อย่างไรคำตอบคือการปรับขนาดตำแหน่ง.

ขนาดของตำแหน่งหมายถึงจำนวนหน่วยที่เราใช้เมื่อเราทำการซื้อขาย ด้วยการซื้อขายฟอเร็กซ์ นี่หมายถึงขนาดล็อตของเรา ในการซื้อขายล่วงหน้า หมายถึงจำนวนสัญญาที่เราจัดทำและในหุ้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่เราซื้อขายในตำแหน่งเดียว

ด้วยการปรับขนาดตำแหน่งของเรา เราสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินที่เราต้องเสี่ยง (หรือกำไร) เมื่อเราทำการซื้อขาย. โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะเลือกกลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่ง และในขณะที่ภาพรวมทั้งหมดของการกำหนดขนาดตำแหน่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ ฉันจะเน้นกลยุทธ์หนึ่ง

แก้ไขกลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งเศษส่วน

ในกลยุทธ์นี้ เราจะปรับขนาดตำแหน่งของเราในลักษณะที่ความเสี่ยงเริ่มต้น (หรือ 1R) แสดงถึงเปอร์เซ็นต์คงที่ของขนาดบัญชีของเราเสมอ ลองจินตนาการว่าขนาดบัญชีของคุณคือ $10,000 และคุณต้องการเสี่ยง 1% ต่อการเทรด ดังนั้นทุกการเทรดที่คุณทำจะมีความเสี่ยงเริ่มต้นที่ $10,000 / 100 = $100

การกำหนดขนาดตำแหน่งแบบเศษส่วนคงที่ช่วยให้แน่ใจว่าเมื่อขนาดบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่คุณได้รับต่อการเทรดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อคุณเพิ่มบัญชีของคุณเป็น $15,000 ดังนั้น 1% ของจำนวนนั้นหมายความว่าทุกการซื้อขายที่คุณทำมีความเสี่ยงเริ่มต้นที่ $150

สมมติว่า 1% ของความเสี่ยงต่อการซื้อขายก็หมายความว่า 1R เท่ากับ 1% ลองจินตนาการว่าคุณทำกำไรได้ 4.5R ในหนึ่งเดือน การใช้ขนาดตำแหน่งเศษส่วนคงที่ ซึ่งจะเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% หากความเสี่ยงของคุณต่อการเทรดคือ 2% กำไร 4.5R จะเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้น 9%

บทสรุป

แทนที่จะใช้เพียง pip การใช้แนวคิดของ R และ R-multiples เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดูประสิทธิภาพของคุณโดยคำนึงถึงความเสี่ยง เมื่อประสิทธิภาพของคุณถูกวัดเทียบกับจำนวนความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์จะเป็นวิธีที่สมจริงมากขึ้นในการพิจารณาว่าการซื้อขายของคุณดีเพียงใด

คุณยังมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรือไม่? แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นหรือได้รับการติดต่อ!

I am an expert and enthusiast-based assistant. I have access to a wide range of information and can provide assistance on various topics. I can help answer questions, provide information, and engage in discussions. If you have any questions or need assistance, feel free to ask!

Now, let's discuss the concepts mentioned in the article you provided.

R and R-Multiples

The article discusses the concepts of R and R-multiples in the context of trading. R stands for Initial Risk, which refers to the amount you are willing to lose on a single trade. It can be expressed as a percentage of your account size or a specific dollar amount. The initial risk is always equal to 1R.

The R-multiple, on the other hand, represents the profit or loss of a trade expressed as a multiple of the initial risk (R). For example, if you cut your losses halfway towards your stop loss, resulting in a loss of $50 instead of the full $100, the R-multiple would be -0.5R. Conversely, if you make a profit of $128, the R-multiple would be 1.28R.

By expressing profits and losses as R-multiples, it becomes easier to measure and compare the performance of different trades. The total R-multiple for a set of trades can be calculated by summing up the R-multiples of each trade.

Risk and Reward to Risk

The article emphasizes the importance of considering the reward-to-risk ratio rather than just focusing on pip value. The reward-to-risk ratio compares the profit of a trade to the amount of risk taken. A higher reward-to-risk ratio indicates a more favorable trade.

For example, if you make a 50 pip profit but had a 25 pip stop loss, your reward-to-risk ratio would be 2:1. On the other hand, if your stop loss was 200 pips, resulting in a smaller profit relative to the risk, the reward-to-risk ratio would be less appealing.

The article suggests that a strategy with a higher reward-to-risk ratio, such as 2:1, can lead to better overall performance when combined with a consistent win rate.

Position Sizing and R-Multiples

The article also discusses the relationship between position sizing and R-multiples. Position sizing refers to the number of units or contracts used when entering a trade. By adjusting the position size, traders can control the amount of risk or potential gain associated with each trade.

The article mentions the fixed fractional position sizing strategy, where the position size is adjusted to ensure that the initial risk (1R) represents a fixed percentage of the account size. For example, if the account size is $10,000 and the desired risk per trade is 1%, the initial risk for each trade would be $100. As the account size grows, the risk per trade also increases proportionally.

Using R and R-multiples in conjunction with position sizing allows traders to measure their performance accurately and adjust their risk exposure accordingly.

In conclusion, the concepts of R and R-multiples provide a way to evaluate trading performance by considering the amount of risk taken to achieve profits or losses. By using R-multiples, traders can compare the performance of different trades and make informed decisions based on the reward-to-risk ratio. Position sizing plays a crucial role in managing risk and potential gains.

ความเสี่ยง, R และ R-multiples อธิบาย – การเรียนรู้ Forex อัจฉริยะ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5776

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.